L'ancien buteur du Real Madrid entretient une relation finalement assez étroite avec le club parisien. En 1997, il prive le Paris Saint-Germain d'une seconde Coupe des Coupes consécutive en trompant Bernard Lama sur penalty (FCB 1-0 PSG). Il Fenomeno semblait pourtant bâti pour jouer au PSG : spectaculaire, efficace mais aussi fêtard invétéré. La folle rumeur envoyait même le brésilien du côté du Parc des Princes en 2007, alors que le joueur s'apprêtait à quitter le Milan AC. Aujourd'hui, l'attaquant avoue n'avoir "jamais vraiment été approché" par le club parisien.
C'est dans L'Equipe Mag que Ronaldo a choisi de se confier. Il y confirme l'attrait qu'exerce sur lui le club parisien, surtout depuis la venue de Leonardo : "Je suis sympathisant du PSG car je fréquente beaucoup Paris. Comme, aujourd'hui, Leonardo est directeur sportif, que Leo, c'est un ami, un type brillant et compétent, je deviens chaque jour un eu plus supporter du PSG. J'espère que le club va continuer de grandir et devenir l'un des meilleurs en Europe".