L'attaquant de Chelsea, qui aimerait d'ailleurs prolonger de trois années supplémentaires son bail avec les Blues, a indiqué qu'un joueur qui a évolué à l'étranger, ne peut plus revenir en France : "C'est spécial. Quand tu as vécu et joué à l'étranger, tu ne peux plus revenir en France. On ne t'accepte plus comme tu étais avant". Anelka a en effet eu l'occasion de vivre une telle expérience, à son retour au PSG en 2000, après avoir joué pour Arsenal (19997-1999) et le Real Madrid (1999-2000) : "Ça, je l'ai vécu quand je suis revenu au PSG. C'est pour cela que je ne le ferai pas une deuxième fois. Ce n'était pas ce que je voulais et je n'ai pas envie de le revivre. Ça m'a déçu. On attend de vous que vous vous cassiez la gueule. Ce n'est pas une façon de faire".
En toute franchise, l'ancien Parisien reconnaît que vivre en France lui serait difficile : "J'aimerais bien habiter en France, mais ce n'est pas possible. On sait pourquoi, niveau fiscalité... Si je veux rouler en grosse voiture, je suis regardé différemment. J'aime bien aller à Paris, c'est ma ville. Je ne veux pas jouer au foot et payer 50% de ce que je gagne. L'argent que j'ai, il est pour mes enfants. Si je peux leur offrir quelque chose, je le ferais là où il n'y a pas de fiscalité. C'est comme ça que je le vois. Si certains sont choqués tant pis. Mais la France, c'est un pays hypocrite".
Pour finir, Nicolas Anelka a tenu à assurer qu'il n'investirait pas dans le club de sa ville, estimant qu'on "perd toujours de l'argent dans un club de foot". Toutefois, il n'a pas fermé la porte en vue de fournir une certaine aide : "Mais j'aimerais bien aider le PSG. Je ne sais pas dans quel rôle. Je ne sais même pas si je vais le faire. Je dis ça comme ça. Ce que je remarque, c'est que pratiquement tous les joueurs de l'équipe de France viennent de la région parisienne. Et ils passent rarement par Paris. Si je peux faire quelque chose pour qu'ils y passent... Cela ferait gagner de l'argent au club. Si Lyon le fait, Paris peut le faire dix fois".